|
Dois bons papers para a turma da literatura financeira.
O primeiro é sobre market timing usando variáveis macroeconômicas para fazer previsões do business cycle. O primeiro link é um comentário do Alpha Architect sobre o paper, o segundo é o paper.
Do Stocks Efficiently Predict Recessions?
Late to Recessions: Stocks and the Business Cycle
Esse segundo paper é sobre maximum drawdowns e a performance de fundos de ações.
Maximum Drawdown as Predictor of Mutual Fund Performance and Flows
Bom podcast do EconTalk com Gerd Gigerenzer, o mestre das heurísticas.
Gerd Gigerenzer on How to Stay Smart in a Smart World
Abraços!
Categories: None
The words you entered did not match the given text. Please try again.
Oops!
Oops, you forgot something.